Rapporto Cot Forex

OANDA utilizza i cookie per rendere i nostri siti web facile da usare e personalizzate per i nostri visitatori. Cookie non possono essere utilizzati per identificare personalmente. Visitando il nostro sito l'utente acconsente all'uso OANDA8217s di biscotti in conformità con la normativa sulla privacy. Per bloccare, eliminare o gestire i cookie, si prega di visitare il sito aboutcookies. org. Limitare i cookie ti impedirà beneficiando alcune delle funzionalità del nostro sito web. Scarica la nostra Mobile Apps Selezionare Account: COT Forex - CFTCs impegni di commercianti posizioni non commerciali nette per valuta principale Questi grafici mostrano le CFTCs Impegni di Traders (COT) dati settimanali: posizioni nette per gli operatori non commerciali (speculativi) nel forex Uniti mercati a termine, insieme con i contratti di interesse aperti detenuti da tutte le parti. Questi dati future influenze ed è influenzato dal mercato forex spot, ed è considerato un indicatore per analizzare il sentimento del mercato. A proposito di impegni di commercianti Gli impegni di Traders (COT) è un rapporto pubblicato dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Si aggrega le aziende di partecipanti nei mercati degli Stati Uniti a termine (principalmente con sede a Chicago e New York), dove materie prime, metalli e valute sono comprate e vendute. La culla è rilasciato ogni Venerdì alle 3:30 Eastern Time, e riflette gli impegni dei commercianti per la prima Martedì. Il COT fornisce una ripartizione di posizioni aggregate detenute da tre diversi tipi di operatori: traders8221 8220commercial (nel forex, tipicamente hedgers), traders8221 8220non commerciale (tipicamente, grandi speculatori), e 8220nonreportable8221 (tipicamente, piccoli speculatori). La rete posizioni non commerciali indicati nella tabella di cui sopra sono da contratti detenuti da grandi speculatori, i fondi principalmente fund e future su valute banche commerciali a fini speculativi. Gli speculatori non sono in grado di fornire sui contratti e non hanno bisogno di materia prima sottostante o lo strumento, ma acquistare o vendere con l'intenzione di chiudere la loro posizione 8220sell8221 o 8220buy8221 con profitto, prima che il contratto diventa dovuto. Tali contratti, venduti in lotti che variano per valuta, rete dalla parte dispongono di un surplus di acquisto richieste (valori positivi nel grafico) o vendere le richieste (valori negativi). L'open interest rappresenta il numero totale di contratti, inclusi sia acquistare e vendere posizioni, in sospeso tra tutti i partecipanti al mercato. Cioè, il totale di tutte le future eo contratti di opzione stipulati e non ancora compensato da una transazione, per la consegna, con l'esercizio, e così via. Queste cifre non sono compensate, ma invece mostrano volume complessivo (cioè gli interessi). Nota: Nel mercato dei futures, la valuta estera è sempre citato direttamente nei confronti del dollaro statunitense. Nel mercato forex spot, alcune valute sono quotate in senso opposto. Per coerenza, questi grafici forniscono a termine i dati di posizione di mercato su un asse inverso (con valori negativi superiori al 0 asse) ogni volta che l'ordine di citazione si trova di fronte la notazione forex spot. Questo è il caso per il franco svizzero, per esempio, che nel forex è quotato contro il dollaro americano (USDCHF). Questo è solo a scopo informativo generale - esempi riportati sono a scopo illustrativo e potrebbero non riflettere i prezzi attuali di OANDA. Non è un consiglio di investimento o un incentivo al commercio. La storia passata non è un'indicazione della performance futura. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Tutti i diritti riservati. 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Un opuscolo che descrive la natura ei limiti della copertura è disponibile su richiesta o cipf. ca. OANDA Europe Limited è una società registrata in Inghilterra il numero 7110087, e ha la sua sede legale in Piano 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. E 'autorizzata e regolata dalla the160Financial Autorità condotta. No: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (. Co. Reg No 200704926K) detiene una Capital Markets Servizi licenza rilasciata dalla Monetary Authority of Singapore ed è anche autorizzato dalla International Enterprise Singapore. 160is OANDA Australia Pty Ltd regolati dalla Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL No. 412.981) ed è l'emittente dei prodotti servizi eo su questo sito. E 'importante per voi di prendere in considerazione l'attuale Guida Financial Service (FSG). Disclosure Statement del prodotto (PDS). Conto Termini e tutti gli altri documenti OANDA rilevanti prima di prendere decisioni di investimento finanziario. Questi documenti possono essere trovati qui. OANDA Japan Co. Ltd. primo tipo I Strumenti finanziari Business Director del Kanto locale Bureau finanziaria (Kin-sho) No. 2137 Istituto Financial Futures Association numero dell'abbonato 1571. FX Trading Andor CFD sul margine è ad alto rischio e non adatto a tutti. Le perdite possono superare investment. Forecast La FX mercato con la relazione COT Tra il 2001 e il 2004, il volume del mercato dei cambi è aumentato più di 50, che illustra l'aumento complessivo della popolarità di moneta di scambio. L'avvento del trading on-line seguendo il boom della tecnologia ha permesso a molti commercianti azionari e dei futures a guardare oltre le loro più strumenti commerciali tradizionali. La maggior parte dei commercianti a breve termine o speculatori commercio FX sulla base di analisi tecniche, così i commercianti azionari e dei futures che usano l'analisi tecnica hanno fatto il passaggio di FX abbastanza facilmente. Tuttavia, un tipo di analisi che gli operatori non sono stati in grado di trasferire verso valute è il volume di scambio basata su. Dal momento che il mercato valutario è decentrata e non c'è nessuno scambio che tiene traccia di tutte le attività di trading, è difficile quantificare il volume scambiato a ogni livello di prezzo. Ma al posto del trading basata sul volume, molti commercianti si sono rivolti ai Commodity Futures Trading Commissioni Impegni di Traders (COT) rapporto, i cui dettagli il posizionamento sul mercato dei futures, per ulteriori informazioni sul posizionamento e volume. Qui guardiamo le tendenze come storiche del rapporto COT può aiutare i commercianti FX. (Scopri come valutare lo stato psicologico di un mercato valutario nel misurare Maggiore Attiva con la psicologia.) Qual è la relazione COT Gli impegni della relazione Traders è stato pubblicato dalla CFTC nel 1962 per 13 materie prime agricole per informare il pubblico circa l'attuale condizioni in operazioni di mercato dei futures (potete trovare il report sul sito CFTC qui). I dati sono stati originariamente rilasciato solo una volta al mese, ma trasferita a una volta alla settimana dal 2000. Insieme con la segnalazione più spesso, il rapporto COT è diventata più ampia e - fortunatamente per i commercianti FX - ma ha anche ampliato per includere informazioni su contratti a termine in valuta estera . Se utilizzato con saggezza, i dati culla può essere una piuttosto forte indicatore di azione dei prezzi. L'avvertenza è che l'esame dei dati può essere difficile, e il rilascio dei dati è in ritardo come i numeri sono pubblicati ogni Venerdì per i contratti martedì precedenti, quindi le informazioni esce tre giorni lavorativi dopo la realtà delle operazioni si svolgono. Commerciale - Descrive un soggetto coinvolto nella produzione, trasformazione o commercializzazione di un prodotto, utilizzando contratti futures principalmente di copertura lungo rapporto - mi è comprensivo di tutte le informazioni sul breve relazione, insieme con la concentrazione di cariche ricoperte dai più grandi commercianti di Open gli interessi - i l numero totale dei contratti future o di opzione non ancora compensati da una transazione, per la consegna o esercitare non commerciali (speculatori) - Raders T, come i singoli operatori, i fondi speculativi e le grandi istituzioni, che fanno uso di mercato a termine a fini speculativi e si incontrano i requisiti di informativa previsti dalla CFTC Nonreportable posizioni - L ong e le posizioni aperto interesse a breve che dont soddisfare i requisiti di informativa previsti dalla CFTC numero di operatori - il numero t otale di commercianti che sono tenuti a segnalare le posizioni alle CFTC posizioni reportable - L e futures e delle posizioni che si svolgono al di sopra specifici livelli di segnalazione definiti dalle norme CFTC breve relazione - S how open interest separatamente per ruolo di un non-oggetto di informativa informativa Spreading - MISURE la misura in cui un commerciante non commerciale detiene uguali lungo e future posizioni corte dare un'occhiata al report di esempio, vediamo che l'open interest il Martedì 7 giugno 2005. era 193,707 contratti, con un incremento di 3.213 contratti rispetto alla settimana precedente. commercianti non commerciali o speculatori erano lunghe 22.939 contratti e breve 40,710 contratti - che li rende corta netta. commercianti commerciali. d'altra parte, erano lunga rete. con 19.936 più contratti a lungo di contratti brevi (125,244 - 105.308). Il cambiamento di open interest è stato principalmente causato da un aumento delle posizioni commerciali noncommercials o speculatori hanno ridotto le proprie posizioni nette-breve. Utilizzo del rapporto COT Utilizzando il rapporto COT, posizionamento commerciale è meno rilevante di posizionamento non commerciale perché la maggior parte del commercio di valuta commerciale avviene nel mercato valutario spot, in modo da tutte le posizioni future commerciali sono altamente improbabile per dare una rappresentazione accurata di posizionamento sul mercato reale . dati non commerciale, d'altra parte, è più affidabile quanto cattura commercianti posizioni in un mercato specifico. Ci sono tre locali principali su cui basare la negoziazione con i dati COT: lanci in posizionamento sul mercato possono essere indicatori di tendenza accurate. posizionamento estrema nel mercato dei futures valutari è stata storicamente accurata nell'identificare importanti inversioni di mercato. Le variazioni di open interest può essere utilizzato per determinare la forza di tendenza. Lanci in mercato di posizionamento Prima di guardare il grafico mostrato in figura 2, dobbiamo ricordare che nel mercato dei futures tutti i futures di cambio utilizzare il dollaro statunitense come valuta di base. Per figura 2, questo significa che net-breve open interest sul mercato a termine per franchi svizzeri (CHF) mostra il sentimento rialzista per USDCHF. In altre parole, il mercato a termine per CHF rappresenta a termine per CHFUSD, su cui le posizioni lunghe e corte sarà l'esatto opposto di posizioni lunghe e corte su USDCHF. Per questo motivo, l'asse a sinistra mostra numeri negativi sopra la linea centrale e numeri positivi sotto di essa. Il grafico qui sotto mostra che le tendenze di commercianti a termine non commerciali tendono a seguire le tendenze molto bene per CHF. Infatti, uno studio della Federal Reserve dimostra che l'uso di open interest in futures CHF permetterà al trader di indovinare la direzione di USDCHF 73 del tempo. Figura 2: N et posizioni dei commercianti non commerciali nelle termine per franchi svizzeri (asse corrispondente si trova sul lato sinistro) sul mercato monetario internazionale (IMM) e l'azione dei prezzi di USDCHF da aprile 2003 a maggio 2005 (asse corrispondente è acceso il lato destro). Ogni barra rappresenta una settimana. Fonte: Daily FX. Ribalta - in cui le posizioni aperte interessi non commerciali netti attraversano la linea dello zero - offrono un modo particolarmente efficace per utilizzare i dati culla per i futures svizzeri. Mantenere importanti convenzioni di notazione in mente (cioè, sapendo quale valuta in una coppia è la valuta di base), si vede che quando le posizioni future nette capovolgere sopra la linea, l'azione dei prezzi tende a salire e viceversa. Nella figura 2, vediamo che gli operatori non commerciali lanciano dalla lunga netta a breve franchi netti (e lunghe dollari) nel giugno 2003, in coincidenza con una pausa superiore in USDCHF. Il prossimo flip si verifica nel settembre 2003, quando i commercianti non commerciali diventano ancora una volta lunga rete. Utilizzando solo questi dati, avremmo potuto potenzialmente scambiato un guadagno di 700 pip in quattro mesi (il comprare a 1,31 e la vendita a 1.38). Sul grafico continuiamo a vedere vari acquistare e vendere di segnali, rappresentati dai punti in cui verde (buy) e rosso (vendita) frecce attraversano la linea di prezzo. Anche se questa strategia di affidarsi a lanci funziona chiaramente bene per USDCHF, il flip non può essere un indicatore perfetto per tutte le coppie di valute. Ogni coppia di valute ha caratteristiche diverse, in particolare i ad alto rendimento quelli, che raramente vedono salti mortali poiché la maggior parte posizionamento tende ad essere al netto lungo per lunghi periodi, come gli speculatori prendono posizioni fruttifere. posizionamento estrema posizionamento estrema nel mercato dei future su valute è storicamente stato anche preciso nell'identificare importanti inversioni di mercato. Come indicato nella figura 3, anormalmente grandi posizioni in futures per GBPUSD da parte dei commercianti non commerciali ha coinciso con piani di azione dei prezzi. (In questo esempio, l'asse sinistro del grafico è invertita rispetto alla figura 2 perché la GBP è la valuta base.) La ragione per cui tali posizioni estreme sono applicabili è che sono punti in cui ci sono tanti speculatori ponderate in una direzione che non c'è a sinistra per comprare o vendere uno. Nei casi di posizioni estreme illustrate nella figura 3, ognuno che vuole essere lungo è già lunga. Di conseguenza, ne deriva esaurimento e prezzi cominciano retromarcia. Figura 3: posizioni non commerciali nette in futures GBP su IMM (asse corrispondente si trova sul lato sinistro) e l'azione dei prezzi di GBPUSD (asse corrispondente si trova sul lato destro) da maggio 2004 ad aprile 2005. Ogni barra rappresenta uno settimane . Fonte: Daily FX. Le variazioni di Open Interest L'open interest è uno strumento di trading secondario che può essere utilizzato per comprendere il comportamento dei prezzi di un particolare mercato. Il dato è particolarmente utile per i commercianti di posizione e gli investitori mentre cercano di capitalizzare su una tendenza a lungo termine. L'open interest può sostanzialmente essere utilizzato per misurare lo stato di salute di uno specifico mercato dei futures che è, che sale e scende livelli di interesse aperti aiutano a misurare la forza o la debolezza di una particolare tendenza dei prezzi. (Per ulteriori informazioni, leggere Sentiment Gauging mercato Forex Con Open Interest). Ad esempio, se un mercato è stato in una tendenza rialzista di lunga durata o di ribasso con livelli crescenti di open interest, una stabilizzazione o una diminuzione open interest può essere un rosso bandiera, segnalando che la tendenza può essere prossimo alla fine. L'aumento open interest indica generalmente che la forza del trend è in aumento in quanto nuovo denaro o acquirenti aggressivi stanno entrando nel mercato. Il calo di interesse aperto indica che il denaro lascia il mercato e che la recente tendenza è a corto di slancio. Le tendenze accompagnate da calo open interest e il volume diventare sospetto. L'aumento dei prezzi e calo dei segnali di interesse aperti la recente tendenza può essere prossimo alla fine, come un minor numero di commercianti stanno partecipando alla manifestazione. Il grafico in Figura 4 mostra open interest nell'azione EURUSD e prezzo. Si noti che le tendenze di mercato tendono ad essere confermato quando totale open interest è in aumento. Ai primi di maggio del 2004, vediamo che l'azione dei prezzi comincia a muoversi più elevato, e in generale open interest è anche in aumento. Tuttavia, una volta open interest immerso in una settimana più tardi. abbiamo visto il rally superato fuori. Lo stesso tipo di scenario è stato visto a fine novembre e inizio dicembre 2004, quando l'EURUSD radunato significativamente ad aumentare l'interesse aperto, ma una volta aperto l'interesse è stabilizzata e poi è caduto, l'EURUSD ha iniziato a vendere. Figura 4: Aprire interesse per l'EURUSD (asse corrispondente si trova sul lato sinistro) e l'azione dei prezzi (asse corrispondente sul lato destro) dal gennaio 2004 al maggio 2005. Ogni barra rappresenta una settimana. Fonte: Daily FX. Sintesi Uno degli svantaggi del mercato spot FX è la mancanza di dati di volume. Per compensare questo, molti commercianti si sono rivolti al mercato dei futures per valutare il posizionamento. Ogni settimana, la CFTC pubblica un impegno della relazione Traders, specificando posizionamento commerciale e non commerciale. Sulla base di analisi empirica, ci sono tre modi diversi che il posizionamento dei futures può essere utilizzato per prevedere l'andamento dei prezzi nel mercato spot dei cambi: lanci in posizionamento, livelli estremi e cambiamenti di open interest. E 'importante tenere a mente, tuttavia, che le tecniche che utilizzano queste premesse funzionano meglio per alcune valute rispetto per gli altri.